SPAN系统（Standard Portfolio Analysis of Risk， SPAN在金融衍生品市场中，最成熟的衡量投资组合风险值的系统是SPAN（Standard Portfolio Analysis of Risk），其核心理念与VaR具有异曲同工之妙。 SPAN系统是一个基于投资组合的保证金计算与风险评估系统，它是美国金融市场对1987年的股灾反思之后，由芝加哥商业交易所(CME)根据总统顾问小组提出的加强风险控制的建议于1988年12月16日设计推出的。经过16年的检验与改进，SPAN系统得到了市场的广泛认可，被近50家的交易所、结算所以及其他一些金融机构所采用，已成为计算投资组合保证金和风险评估的国际标准，其核心优势就是高效的资金风险管理能力。[查看词条]
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